广发金融工程量化风格

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报告摘要

年6月表现回顾(-05-31至-06-30):回顾年6月市场表现,指数震荡回落,其中创业板指领涨,涨幅5.1%,中证指数上涨1.2%,沪深与上证50则分别下跌2%和4.2%。小盘明显优于大盘,盈利价值风格失效,成长风格则在大中盘蓝筹中有不错表现。6月主力资金流向仍以流出为主,其中小盘价值、中证指数等流出显著,而创业板指、大盘成长指数具有资金净流入。北上资金相对偏好成长板块如创业板指、大盘成长等。7月风格展望:宏观维度上看,金融机构各项贷款余额同比走低,相对利好盈利风格,而原油期货价格及BDI走高则利好价值风格。从北上资金流向看,相对偏好成长板块如创业板指、大盘成长等,价值类板块如小盘价值等出现明显的资金流入迹象;日历效应看,历年7月价值风格有望迎来修复;分化度看,目前风格仍然呈现强者恒强的趋势特征,价值风格依然是主要配置方向;综上所述:我们认为7月风格将延续上半年趋势,继续

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